2013/07/31

225先物オプ・トレードのメモ (JST:07/31/2013)

 マーケット:

  • 東京マーケットは大幅反落。日経平均は昨日の戻り分をほぼ帳消しにする展開となった。前場は136円安=13,733円で始まり、安値は225円安=13,644円まであったが10時頃から反発し、13,800円前後の高値水準で後場も推移していたが、大引け間際の30分で強烈な売りに押された。大引けは安値引けで201円安=13,668円。先物も安値引け=13,600円。
  • 複数のテクニカル指標に強い売りシグナルが出ている。
  • 7月の月足の形状は5月と同じく長大な上髭を引く不吉な陰線となっており、8月相場は荒れそうな予感。ポジションを小さくして対応する予定。

 トレード&ポジション:

  • 現在はノーポジ。
  • 東京マーケットは米国マーケットが調整入りすれば、それが外部要因として強く意識され、日経平均はあっさりと13,000円割れになると予想。
  • 日経平均が13,000円割れした水準から先物を買い下がる方針。
  • 7月の確定損益は+1,041,000円(手数料込み)。先月の損失を3割強取り戻したのは上出来というところ。

2013/07/26

225先物オプ・トレードのメモ (JST:07/26/2013)

 

マーケット:

  • 東京マーケットは全面安、大幅続落。日経平均は14,500円台の持ち合いを下放れた。主力大型株の下げが特にきつい。ザラ場中の小反発局面は常に売りに押され、下値を更新する展開となった。日経平均は25日移動線で踏みとどまってはいるが出来高が急増していることから、更に下値があるとみる。大引けは安値引けとなり、432円安=14,129円。 が、一旦は自律反発か。IVは急騰。
  • 一方で米国マーケットは一見堅調だが天井圏。近日中に米国マーケットが調整入りして東京マーケットの阻害要因として注目されてくるだろうから、東京マーケットの回復は暫く限定的とみる。日経平均の目先の下値は13,000円台後半と予想。

 トレード&ポジション:

  • 9限月のポジションは夜間セッションで手仕舞い、現在はノーポジ。
  • IVの急騰を見越して夜間セッションでカレンダーを組成するべきだったことが悔やまれる。
  • 暫くはポジションを控えめにするかノーポジのスタンス。

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2013/07/25

225先物オプ・トレードのメモ (JST:07/25/2013)

 

マーケット:

内需株を中心に売りに押される展開となり、TOPIXの下げが非常にきつかった。日経平均も終始下げ基調。後場前半にはやや下げ渋ることもあったが、後半からは売りに押され、大引けは安値引けの160円安=14,562円。先物は210円安=14,520円。15,000円を天井とする往来相場が継続中だが、次第に煮詰まってきているので、近日中に持ち合いを離れる可能性あり。上にも下にも警戒が必用とみる。

 トレード&ポジション:

本日は先物ロングの短期売買が裏目に出て損失が拡大。既存のポジションは9限月を残して手仕舞うことにした。

基本は強気だが、目先は深押しの可能性も捨てきれず、暫くポジションを軽くすることにした。

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  • リスク指標

8限月 D 0.00, G 0.00, V 0.00 , T 0.00

9限月 D +0.23, G  -0.007, V –2.120 , T –0.090

2013/07/24

225先物オプ・トレードのメモ (JST:07/24/2013)

マーケット:

日経平均は59円安=14,719円で始まり、上値を14,750円、下値を14,640円の狭いレンジでの往来に終始。大引けは47円安=14731円で、寄り引け同値の水準。先高感があるのに相場の過熱感は落ち着いてきている。IVは更に剥落。9984の株価躍進は全体相場の先高への暗示。

 トレード&ポジション:

オプションらしさが殆んどない短期スイングのようなトレードが主体。デルタ狙いで先物や単体コールを短期で扱っても利益を出しやすい局面。

  • 現在のポジションと本日の売買 (白色行:現在のポジション、桃色行:昼間と夜間に手仕舞ったポジション)

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  • リスク指標

8限月 D +0.51, G –0.049, V –8.33, T +3.96

9限月 D +1.00, G  0.00, V 0.00 , T 0.00

2013/07/23

225先物オプ・トレードのメモ (JST:07/23/2013)

マーケット:

日経平均は100円以上も安く始まったが主力大型株が断続的に買われて指数を押し上げた。大引けは120円高=14778円。東証一部の売買代金は2.09兆円と低調。ここから上値を追うにはエネルギー不足。当面は15000円を意識しての高値圏の揉み合いが続くとみる。25日と5日移動平均かい離率からみた過熱感は和らいでいるが、騰落レシオが140近辺に達していることから下値警戒は必用。IVは大幅に剥落。

 トレード&ポジション:

現在は学習をしながらの実弾演習というモード。

5月の急落から収支は随分改善したが、回復には時間がかかりそう…

  • 現在のポジション

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  • リスク指標

8限月 D +0.47, G –0.038, V –8.16, T +4.67

9限月 D +0.51, G –0.049, V –35.08, T +7.76