2013/02/05

225先物オプ・トレードのメモ

◆マーケット
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全面高で終了。引けにかけて若干売られたが、現物の416円高はここ数年見たこと無い上げ幅。驚いたことに本日の先物(3月限月)の出来高が13万枚を越えており、これは2011年8月以来の超高水準。商いを伴う上昇に更なる先高感があり。後場に権利行使価格の11500円を先物が一時上抜け。金曜日のSQは11250円が意識されるはず。

◆トレード
  • 今日はトレードは無し。
  • ポートフォリオの最大予想損失を先オプ口座の現金の(現在200万円)の35%以内に抑えることにしているので、現時点のポートフィリオのサイズは既に最大となっており、残念ながらこれ以上はポートフィリオを拡大できない。この際、多額の資金を投入したいところだが、先オプのトレードと環境に慣れるまでは200万円を地味に運用する予定。
◆現在のポジション
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最大予想損失:669,634円   最大予想利益:651,812円   損益分岐点の原資産価格:10,963円 2月に確定した損益:0円