2013/02/07

225先物オプ・トレードのメモ

◆マーケット
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SQは波乱の展開となり、着地は11,151円。11,250円を超える着地を期待していたので驚いた。大幅続落で安値引け全面安。3連休前のポジション整理も安値に拍車をかけたかたち。3月限月先物の出来高は124,384枚と超高水準を維持。トヨタが逆行高していたのが目を引いた。やっと押し目らしい押し目を形成中。上昇トレンドは無傷。現物は11,000円近辺で下げ止まるとみる。
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◆トレード
米国市場の調整ムードの中、前日の夜間に3P11250のIVが29まで上昇した局面があったので、
-1 3P11250 @ 315,  +1 3P11000 @ 200
をトレードし、垂直スプレッドのポジションを追加した。
◆現在のポジション
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最大予想損失:760,639円   最大予想利益:989,361円   損益分岐点の原資産価格:10,963円 2月に確定した損益:0円
先物OP口座の投資元金は、現在2百万円。全ポジションの最大予想損失が989,361円なので、約50%の資金をリスクに晒していることになる。資金の35%までに最大損失のリスクを抑えるポリシーを自ら破ったかたちになったことを反省。225先物が11000円を下回る局面があればポジションの整理を行い、35%以内のリスクに調整予定。
ポジション全体の損益チャート
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