2013/03/12

225先物オプ・トレードのメモ (JST:03/12/2013)

マーケット:

  • 225先物は前場、CME高を反映してギャプアップで始まり、直近高値の12400円に面合わせする場面も合ったが反落に転じた。後場も売り圧力は強く、後場の途中まで値を保っていた主力大型株も値を消した。リート、鉄鋼、鉱業セクターは強い動きを示したが、その他のセクターは変わらずかマイナスで引けた。日経225は34円安の小幅安ではあるが、体感的には喪失感の大きな安値引けとなった。新興市場から個人の短期資金が抜けて主力市場に向かっている模様。
  • 日経225の9日間におよぶ連騰記録は頓挫。東証一部25日移動平均の騰落レシオは、調整局面を示唆。
  • プット・コール共にIVが期近を中心に前日比で大きく剥落。1304C13500, 1304C13250, 1304P12000に大きな出来高。

 

 

トレード&ポジション:

  • 以下ポジションを追加した結果、資金量に対するリスク許容度をポートフィリオのサイズが超過。当面の新規ポジションの追加は、既存ポジションの決済が終了するまで見合わせ。

+1 1304P12000 @ 230 & –1 1304P12250 @ 330 (Vertical Spread Credit)