2013/03/22

225先物オプ・トレードのメモ (JST:03/22/2013)

マーケット:

  • 日経平均は-297.16円の大幅急落、安値引け。リートを除く全面安商状。3月18日に次ぐ今年二番目の下落幅。日銀新総裁就任後の出尽くし感、円高傾向、米国株安、キプロス情勢の再燃、という悪材料が重なったかたち。少数の根笠大型株が指数の押し下げに大きく寄与。ファーストリテ、ファナック、ソフトバンク、ホンダ、京セラの5社で日経平均を100円以上も押し下げ。特にファーストリテは一社で-54円の寄与。
  • 期近225先物は11万枚を越える出来高になっており、2月26日に大幅安したときに次ぐ出来高を伴う下げとなった。一方、東証一部の売買高は28億株、売買代金は2.15兆円と昨日の水準を越えておらず、本日の下げは先物主導。 現物が叩き売られているわけではないのが救い。
  • 期近225先物は12500円を下抜けたので、12000円が次の下値の目処。ここを下抜けると11750円近辺までの調整が視野に。
  • IVはコール・プット共に全域で急騰。期近OTMプットの出来高が膨れ上がっていた。
トレード&ポジション:
  • 本日はトレード無し。
  • 新規ポジションの追加は、自ら定めたリスク許容度の制限(予想最大損失/維持証拠金余力< 0.35)により今は不可。