2013/03/25

225先物オプ・トレードのメモ (JST:03/25/2013)

マーケット:

  • キプロス情勢の安定を受けて日経平均は207円高の大幅反発。値幅の割には東証一部の売買代金は盛り上がりに欠け、2兆円割れ。1日おきに高安を交互に繰り返す鯨幕商状が最近の特徴。上値は重い。根笠大型株の日経平均への寄与が目立つ。寄与度の上位四社は、ファーストリテ、ソフトバンク、京セラ、住友不動。これらが日経平均を83円近く押し上げたかたち。このところファーストリテの寄与度は±50円以上の日が多く、SQが近づくにつれて更に顕著になる傾向あり。 リートに買いが殺到。不動産セクターや土地持ち企業の株も上昇が目立った。
  • 期近225先物はギャプアップで始まり、後場に一段高。190円高の12510円で大引け。12540円が上値抵抗になっており、この水準を挟んで数日は揉み合うと予想。
  • IVは全域で低下し、コール安・プット高。1304C13500、1304C13250が一万枚を越える出来高。

トレード&ポジション:

  • 本日のトレード

返済ポジション 

+2 1304P11250 & –2 1304P11500 (Vertical Spread Credit)     確定損益:+232,139

+1 1305P11500 & –1 1304P11750 (Diagonal Credit)     確定損益:+92,438

新規ポジション

+2 1306P12000 @ 350 & –2 1306P12500 @ 540 (Vertical Spread Credit)

  • 新規ポジションの補充により、資金の許容度(35%)を再び超過。リスクの取り過ぎ。4月限ポジションの返済まで、新規ポジションの追加は自制。