2013/03/27

225先物オプ・トレードのメモ (JST:03/27/2013)

マーケット:

  • 日経平均は12470円を挟んで揉みあっていたが、大引けにかけて強含む展開となった。配当落ち分の約90円を即日埋め戻し、更に22.17円をプラスして12493.79円で高値引けとなった。ただ東証一部の売買代金(1.87兆)、売買高(24.68億)ともに今月の最低水準。配当落ち日という特殊な需給が影響した模様。
  • 期近225先物は、夜間取引の水準からギャップ・アップして始まり、12440円~12500円のレンジで揉みあっていたが引けにかけて強含み、150円高の12520円で高値引け。ここからは12500円を挟んでの揉み合いが2~3日継続するとみる。
  • 日経平均の日足チャートのボリンジャーバンドをみるとバンド幅のスクイーズが進行しており、値幅の振幅は収束方向。これは日経平均が次の上昇ステージに向かう前ぶれとみる。
  • 期近ATMを中心にコールのIVが大幅に上昇。4C13000, 4C13250, 4C13500の出来高が多く、それぞれ6117枚、9188枚、8231枚。『甘利越え』を意識する動きか。

 

トレード&ポジション:

  • 本日はトレードなし。
  • 資金のリスク許容度(最大35%を目処)を考慮し、4月限ポジションの返済まで新規ポジションの追加は自制。