2013/04/01

225先物オプ・トレードのメモ (JST:04/01/2013)

マーケット:

  • 日経平均は急落、全面大幅安商状。寄りから下げ基調で始まり、前場後半にかけて一旦は下げ止まったようにみえたが、後場に入ると下げ足を速める展開となった。大引けは262円安の12135円で安値引け。日経平均の騰落率が-2.12%に対してTOPIXの下げは更にきつく-3.30%。中小型株の下げが目立った。マザーズ指数の9%近い暴落から察するに、個人の短期資金はかなりの痛手を負った模様。
  • 日経平均の下げが2%を越えるような急落のときは期近先物の出来高が10万枚を越えることが多いが、今日は8万2千枚。東証一部の出来高は比較的高水準の28.5億株ということから、機関の現物売りが下げを主導したことがうかがえる。
  • 日経平均は25日線(12115円)を出来高を伴い下抜けると、抵抗体の11800円程度まで調整する可能性があるが、現時点では12000円は守れると見る。
  • 東証一部の騰落レシオ(25)は、3月25日につけた直近高値の143.9から本日は111.5まで下落。大きな上昇トレンドが維持されるのであれば、リバウンドが期待できる水準。
  • IVはコールが全域で大幅上昇。プットは4P115000=17449枚、コールは4C13000=14737枚、4C12750=10063枚に大きな出来高を集めていた。

 

トレード&ポジション:

  • 本日はトレードなし。
  • 資金のリスク許容度(最大35%を目処)を考慮し、4月限ポジションの返済まで新規ポジションの追加は自制。