2013/04/05

225先物オプ・トレードのメモ (JST:04/05/2013)

マーケット:

  • 日経平均は昨日の流れを引き継ぎ大幅続伸し、窓を開けて寄付いた直後に591円高の13,225円までつけた。しかし売り圧力に押されて13,000円前後の揉み合いが後場前半まで続いた後に利食いの動きが強まり、大引けは寄り引け同値の199円高、12,833円。
  • 現物、期近225先物ともに猛烈な出来高。東証一部の売買高(64億株)、売買代金(4.9兆円)は近年見たことがない超高水準。期近225先物の出来高も昨日の超高水準を更に2割も上回る23万5千枚。これは莫大な新規資金が流入したことの裏付け。
  • 13,000円を挟んで揉み合いが暫く続くとみる。日経平均は上昇第二波の入り口。
  • 期近コールのOTM, FOTMが大商い。4C13000=2万枚, 4C13250=3万5千枚、4C13500=4万6千枚、4C13750=5万6千枚。

 

トレード&ポジション:

  • Short Straddleを以下のように組成した。期近限月のTime Decayの捕獲が目的。

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