2013/05/14

225先物オプ・トレードのメモ (JST:05/14/2013)

マーケット:

  • 日経平均は小幅反落。15,000円の達成を控えて上値が重く、終日小幅な値動き。本日のザラ場高値=14822円は、昨日のザラ場高値=14849円を越えられず。大引けは23円安=14,758円。
  • 日経平均は高値一服というよりは、買い疲れ感あり。東証一部の売買高=44.35億株、売買代金=3.40兆円は相変わらず高水準ではあるが、日経平均の値幅が伴っておらず、相場の疲労を示す過当売買のような商状にもみえる。
  • REITが下げ止まらないのも危険シグナルとみる。
  • IVは低下。一万枚を超す出来高の行使価格がプットとコール共に6~8限月で見当たらないという低調さに驚く。

 トレード&ポジション:

  • 松井から楽天へ口座の移行を進めるため、松井では新規ポジションを建てないで既存ポジションを早めに整理する方針。
  • 松井は売り建玉の枚数の上限が20枚に設定されており、スプレッドのペアを多数保有するような投資スタイルとは相容れない。またオプションを”Net Stock High Speed”から発注するときにシステムの応答速度が何十秒も遅れるようなパフォーマンス問題が頻繁に起こり(因みに”指数先物OPスピード注文”と呼ばれるオブジェクトからは100%の再現性あり)、急場を凌ぐために松井のWEBページからの発注を余儀なくされる状況は我慢の限界。それに松井がリアルタイム・スプレッドシートを提供しないのもオプションのトレードには非常に不便。
  • 東京マーケットでは個別株のトレードは完全に卒業し、本日より225先物オプのトレードのみに絞ることにした。
  • 本日の先物オプションの確定損益は549,837円(手数料込み)。

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