2013/05/22

225先物オプ・トレードのメモ (JST:05/22/2013)

マーケット:

  • 日経平均は大幅続伸して今日も高値を更新。後場後半にかけて強含み、今日の高値揉み合いを上抜け、大引けは246円高=15,627円。兎に角、異次元の相場としか言えない。そろそろ息切れしてもよいはずだが…
  • 指数寄与度の高い大型株がピンポイントで買われており、日経平均の上げ幅の割りには中小型株が冴えなかった。ファーストリテの値動きは突出しており、日経平均を一銘柄で110円吊り上げていた。

 トレード&ポジション:

  • 本日確定した利益は、351,165円(手数料込み)。
  • 6月限の新規ポジションとして、”Short Straddle with Hedges”を補充。

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  • ”Short Straddle with Hedges”は、デルタ・ニュートラル。期近のシータを効率的にキャプチャーするのが目的。以下、その損益チャート。

D: 0.11, G: -0.028, V: -9.82, T: 4.92 (05/22/2013)

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