2013/05/30

225先物オプ・トレードのメモ (JST:05/30/2013)

マーケット:

  • 日経平均の大引けは、737円安=13,589円の暴落。後場になって下げが加速した。5月28日のザラ場安値=13,943円をあっさり下抜け、大引け直前にはザラ場安値=13,555円まで下げた。5月28日の安値を下回ったことにより、一番底を探るステージとなった。
  • 当面は14,000円を挟んで下値を固める動きを予想。相場参加者の整理と淘汰が進んでいる模様。
  • 5月は月足が陰線になる可能性大。

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  • IVは昨日から急騰。コールのIVが低く、プットが高い。

 トレード&ポジション:

  • 6月限の “Short Straddle with Hedges” のコール側を返済し、プット側は”Vertical Spread Credit”として残したが、このスプレッドは既に最大損失に達しているので放置。

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  • 含み損が拡大しているが、7月限と8月限のポジションの権利行使価格の最大値がそれぞれ14000円、15250円であることと、時間的な猶予があるので両月のポジションは維持する方針。