2013/09/17

先物オプ・トレードのメモ (JST:09/17/2013)

イベント待ちの状況の中、調整含みの相場になっている。五輪招致関連の中小型株の物色は相変わらず旺盛だが、主力大型株が弱い。東証一部売買代金も2兆円未満と低調で、外人の手が引いてしまっている様子。コールのIVの下落が目立った一日。

本日のトレード&ポジション:

  • 先物のデルタに関しては、期先の先物であったとしても、常に期近のデルタとして取り扱うことにした。(今まで少し混乱していた)
  • 五輪招致の『コール祭り』を期待して単独で買い持ちしていた1310C16000は、見込み違いだったので損切り。
  • 買い持ちしている既存の12月ミニ先物20枚に対し、1311C15500 @ 145円 4枚の売りを割り振った。以下は現時点の損益曲線。(ここからは状況に応じて調整予定)

image

ポジション全体のリスク・パラメータ D:1.310, G: –0.082, V: –55.020, T: 11.100

image