2013/09/25

先物オプ・トレードのメモ (JST:09/25/2013)

権利落ち分を考慮すると日経平均は14,600円台を維持できずに大引けを迎えた。112円安=14,620円。小動きに終始していたが、大引け前の30分で急落して安値引けの展開となった。ここから暫く軟調な地合いが予想されるが、14,500円からの下振れリスクは低いとみる。

本日のトレード&ポジション:

  • 本日追加したポジション

12月限ミニ先 @ 14640 5枚買い、12月限ミニ先 @ 14650 5枚買い、1310P13000 @ 12 1枚買い

  • 既存ポジションは、このまま持続するが、資金へのリスク許容度が上限に近いので、新規ポジションの追加は強く自制したい。

ポジション全体のリスク・パラメータ D:+2.66, G: –0.028, V: –2.79, T: +2.74

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