2013/09/27

先物オプ・トレードのメモ (JST:09/27/2013)

日経平均は小幅反落、39円安=14,760円。週末要因とイベント待ちが重なり、小動きに終始した。本日はコールのIVの剥落が目立った。為替と日経平均の相関が低くなってきており、日経平均が円高圧力に一方的に影響されないのは心強い。ここにきて日経平均も為替も煮詰まりつつあるようだ。10月1日の日銀短観・消費税最終判断を大きなインパクトのあるイベントと捉え、Long Straddleで対応することを検討中。日経平均は上にも下にも大きく離れる可能性あり。

本日のトレード&ポジション:

  • 本日(前ナイトセッション)返済したポジション

12月限ミニ先 @ 14795円 10枚返済売り、1310P13000 @ 8円 1枚返済売り

  • 本日(前ナイトセッション)追加したポジション

12月限ミニ先 @ 14800円 5枚買い、1310C15000 @ 195円 1枚売り

損益曲線のイメージ:

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ポジション全体のリスク・パラメータ D:+0.760, G: –0.125, V: –22.380, T: +16.880

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