2013/10/01

先物オプ・トレードのメモ (JST:10/01/2013)

日経平均は小幅反発。安倍首相の消費税増税の最終判断が伝えられる前後から、日経平均は14,435円~14,645円のレンジを乱高下し、大引けはレンジ下限に近い28円高=14,484円。昨日の大幅安から比べると弱い反発ではあるが、ドル円が98円前半という円高圧力を考えれば上出来というところか。ここからは突っ込むところがあれば先物を拾っていきたい。

本日のトレード&ポジション:

  • 昨日、カバード・コールのコール側のみを返済したために単独の先物ロングになってしまった玉を再利用し、カバード・コールを再び組成した。シータの有効利用とヘッジを兼ねた処置。 1310C15000 @ 85円 2枚売り

ポジション全体のリスク・パラメータ D:+0.100, G: –0.010, V: –13.470, T: +16.570

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