2013/10/02

先物オプ・トレードのメモ (JST:10/02/2013)

日経平均は大幅反落。高寄りして始まった日経平均は、強烈な売り圧力に押されて一本調子で下落。大引けは、本日の安値付近の314円安=14,170円。外部要因というよりは、東京マーケットの内部要因による自傷的な下げのようだ。東証一部の売買代金は2兆4千億円と大きく膨らんでおり、軟調な地合いは続きそう。今はこれ以上動かずに乗り越えるしかない。

本日のトレード&ポジション:

  • 頃合いがよいとみて本日新規に追加したポジションが裏目。⇒ 12月ミニ先物 @ 14495円 5枚買い、1310C14875円 @ 60円 2枚売り
  • 既存のコールはSQまで保有する方針。既存の合計10枚の12月ミニ先物は、運用資金に対するリスク許容度を逼迫する程の大きさではないので10月SQを跨いで保有し、値が戻るまで暫く待つ方針。

ポジション全体のリスク・パラメータ D:+0.59, G: –0.123, V: –15.76, T: +22.64

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