2013/11/13

先物オプ・トレードのメモ (JST:11/14/2013)

 

日経平均は大幅反発。CME高を反映して前場からジリ上げ基調となり、前場引けは因縁場の14,800円に迫る水準を達成。昼休み中に大口の先物買いが入り、後場になると急伸。15,000円にあと数十円で迫る水準で推移したが、大引けにかけて上げ幅を縮め、大引けは309円高=14,876円、先物は200円高=14,820円。東証一部の売買代金は大幅に膨らみ2.5兆円となり、本日のパターンは出来高を伴う申し分ないテクニカル・ブレークアウト。ただ5営業日で1,000円近く上昇しており、上げ一服は期待されるところ。IVは期近OTMコールが一時25%という大幅高。本日はドル・インデックス先物が急落していたにも拘わらず円安・株高に振れていて、なにか不自然に感ずるが…

本日のトレード&ポジション:

  • 既存のポジションは後場の急騰前に返済してしまい利益を伸ばせなかったのが悔やまれる。
  • 後場の急騰で期近のOTMコールのIVが異様に盛ったのでショートしたが返済のタイミングが早すぎて利益を伸ばせず。
  • Short Strangleを新規に組成。コール側をもう1枚売っておくべきだったが、今回はこのまま持続する方針。

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