2013/11/17

先物オプ・トレードのメモ (JST:11/18/2013)

 

日経平均は小幅安。前場高値の106円高=15,273円が本日の高値となり、終日揉み合い商状。過去5営業日で1,000円以も上昇しているので、上げ一服は自然。大引けは1円安=15,154円。東証一部の売買代金は2.49兆円と連日の大商い。先高感は強いが、円高圧力の向かい風が強い。IVは低下。

本日のトレード&ポジション:

  • 先週金曜日の夜間からFOTMコール買いを主体とする投機的なポジションを取ることにした。急騰時の爆発力に賭けるかたちなので、捨て駒と割り切ったコールの含み損は見て見ぬふり。
  • ”FOTM-Call Long subsidized by Put Credit Spread”とか長すぎる戦略名なので、”Piggyback lottery” と命名したい。
  • 考え方は(1)15000円を底値にするジリ高では儲けなし (2)急騰があれば、コールを利食ってプットのクレジット・スプレッドを放置プレー (3)大暴落OK (4)じり安悲惨….ということで、ベストシナリオは(2)。

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