2013/11/21

先物オプ・トレードのメモ (JST:11/22/2013)

 

日経平均は小幅続伸。前場は続伸で始まり、15,600円近辺まで上昇した後に高値圏で揉み合っていたが、後場になると急落に転じた。15,300円近辺まで下げたところがあったが大引けにかけてやや値を戻し、大引けは16円高=15,381円。上下300円の値幅となり、高値波乱の商状。NT倍率が12.3と超高水準になっており、需給は日経平均型に偏っている。今は質の悪い、短期的な上昇局面とみる。東証一部の売買代金は2.9兆円と大きく膨らんでいるが、大型銘柄に商いが集中。IVはプット側が高く、コール側が低い。

本日のトレード&ポジション:

  • 前日の夜間取引で既存の全ポジションを返済。敗戦処理が必用な状況が近づいていたが、逆に利益確定できたのは僥倖だった。
  • 本日の日中取引でコール買いとクレジット・スプレッドを合わせたポジションを新規に組成。直後に急落の憂き目を見たが、しっかり持続したい。今回はシータを低く抑えた構成。

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