2013/12/03

先物オプ・トレードのメモ (JST:12/03/2013)

 

記:昨日の『先物オプ・トレードのメモ』のタイトルの日付が間違っていたので訂正

日経平均は小幅に上昇。110円幅のレンジで高値揉み合い商状。本日で三営業日連続で十字足になっており、強弱の拮抗が続いている。先高感はあるが売り圧力も強い。ドル円が103円台に乗せる動きをしているのにも拘わらず日経平均の上値が重いのは、個人の節税売りの影響なのか。大引けは94円高=15,749円。先物は40円高=15,730円。東証一部の売買代金は2.4兆円と、日経平均が引け値で年初来高値を更新した割には低調。IVは前場は下げたが後場に戻した。

現在のトレード&ポジション:

  • 本日の日中は取引なし
  • 昨日の夕場:
    1. 全ての裸買いコールを見切り処分。
    2. 全てのスプレッドをヘッジ側を残して利食い。ヘッジ側のコスト回収のため、それらを再利用してゆるいスプレッドを新規に組成。
  • ここからSQに向けては大きくデルタを傾けない方針。

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