2013/12/04

先物オプ・トレードのメモ (JST:12/04/2013)

日経平均は大幅安。欧米株安と円高圧力で急落。前場には一時15,326円まで下落。後場は反発して始まったが戻りは限定的で後半に再び売られた。前日高値から本日安値の値幅は470円と荒い値動き。大引けは341円安=15,407円、先物は260円安=15470円。裁定買い残高の理論的な限界値が4兆5千億円(近藤俊介氏の著作より)とされおり、現在は5/23の大暴落に至る4兆3千億円に近いレベルに積み上がっていのが気掛かり。ここからは裁定解消売りが引き金になり、更に大きな下げになる可能性もあると認識した。IVは前場では上昇したが、後場になると剥落。5/23の二の舞にならぬよう、リスクを取り過ぎないように注意したい…

現在のトレード&ポジション

12月SQに向けては敗戦処理のモード。暫く消極的に立ち回る方針。

  • 本日の日中、見込み薄の“12P15625 売り”は返済。

image