2013/12/11

先物オプ・トレードのメモ (JST:12/11/2013)

日経平均は世界的なリスクオフの影響を受けて大幅安。本日で三日続落となった。15,250円の下抜けが意識される局面もあったが、大引けに向けて下げ幅を縮めた。大引けは173円安=15,341円、先物は150円安=15,370円。結局、先週金曜日の終値と同じ水準になったが、本日は下窓を埋めて25日線で反発し、テクニカルは良好。東証一部売買代金は2.9兆円とSQを明日に控えて膨らんだ。12/17~12/18に開催されるFOMCが通過するまでは日米ともに不安定なマーケットが続きそう。

現在のトレード&ポジション

本日は取引なし

  • 含み損がやや大きくなっているが、この程度は想定内。相場が極端に逆行するようであれば投げて仕切り直し。
  • 当該ポジションをサブ戦略と位置づけ、含み益がある程度載った所でそれを梃子にしてメイン戦略を組成する予定。

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先物オプ・トレードのメモ (JST:12/10/2013)

日経平均は続落。前場は90円安付近で安値揉み合いだったが、後場が始まると急落。一時は15,400円を割り込むところもあったが切り返し、大引けには寄り引け同値の水準まで下げ幅を縮めた。大引けは96円安=15,515円、先物は70円安=15,520円。東証一部の売買代金は2.1兆円と低調。夜間の米株指数先物が急落していたり、アジアの株式市場が下げているなど、世界的に何らかのリスクオフの動きが急浮上している模様。IVは後場の急落時に急上昇したが、日経平均が値を戻すにつれて下落。(この記事を書いているときに夜間225先物が急落しており、やや不安定な動きになっている)

現在のトレード&ポジション

  • 単純にデルタで勝負する戦略として、”1月先物ミニ  10枚買い” + ”1P13000  1枚買い”  + ”先物  逆指値ストップ @14000円” を組成。
  • ブルシンセ風にコール買いとプット売りを合成することも選択肢にはあったが、時間による減価が無駄なのと、ソフト・ランディングなど期待しないので、シンプルにポジションをとることにした。

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