2013/12/19

先物オプ・トレードのメモ (JST:12/20/2013)

日経平均は小幅続伸。後場前半まで75円~50円安という超小幅な値動きで膠着状態が続いていたが、14時頃から大型株を中心に買いが入り始め、大引けにかけてプラス圏に浮上。大引けは11円高=15,870円、先物は110円高=15,870円。東証一部の売買代金は、2.4兆円と低調で、三連休前の買い控え商状。(訂正:12/21) 2.4兆円と三連休前にしては意外なほど膨らんだ。『16000円越え』前の値固めが進行している模様で、ブレークアウトは連休明けか。イベント通過後の膠着状態を反映して期近のIVは昨日から更に低下。

現在のトレード&ポジション

日中の取引なし

    • 前日夜間に”3月先物ミニ 買い5枚”、”1401P13000 買い1枚”を新規追加。
    • 本日はベガ・ショートが含み益に貢献。

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先物オプ・トレードのメモ (JST:12/19/2013)

日経平均は大幅続伸、引け値で年初来高値を更新。FOMC通過による米国株高の流れを引き継ぎ大幅高で始まり、15,798円~15,891円の93円幅で高値揉み合いに終始。ドル円が一時104円台に急伸したことも追い風となった。大引けは271円高=15,859円、先物は170円高=15,760円。先物は現物の大引け直後に100円近く急落する動きがあった。東証一部の売買代金は2.79兆円と大幅に膨らみ、先高感を強く感じさせる水準。IVはイベント通過により期近が右肩下がりで終日下落。コール側の剥落が大きくなった。

現在のトレード&ポジション

本日日中の取引なし

前日夜間にポートフォリオの整理と組み換えを行い、構成は”Covered Call”と”Vertical Spread Credit”の二本立てとなった。損益は大幅に改善。

    • 前日夜間に”1401C16500 買い3枚”、”1401C16000 買い1枚”を返済して利益確定。
    • 前日夜間に”1401C16000 売り2枚”を追加。

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