2014/07/30

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/31/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

先物は20円高=15650円、高安の値幅は170円。後場につけた15770円が高値。引け間際には一時15600円まで下げた。ボラは高い位置から一貫して下げ基調で推移し、後場に先物が急落する場面ではコールに投げが出て一時上昇したものの、引けでは前日とほぼ変わらずの水準となった。15500円台の値固めが進行中。

  • 本日は取引なし。現状維持の方針。

2014/07/28

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/30/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

先物は10円安=15630円。15500円が足元の底値となり、レンジ抜けが確認された。本日は高値一服というところ。ボラは前日と変わらず。

  • 日中はトレードなし。メインは前日夜間に9月ミニ先物でデルタを調整していたときに誤発注。結果的に意味のない利食いを行った形になった。現状は厳しいが、このまま維持。

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先物オプ・トレードのメモ (JST:07/28/2014 夜間)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

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マーケット&トレード概要
夜間にサブ1をメインに移行し、9C15500の売玉1枚と9Miniの買玉5枚を追加。メインのカバード・コールは3単位のポジションへ。これでメインの拡張は打ち止め。

2014/07/27

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/28/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要
先物は15500円台を回復し、引けは60円高=15510円。ボラはコール主導で前場から上げ盛りになったが、後場にはやや弛れる。ポジションはベガがショートになっており、こういう局面では苦戦。東証一部の売買代金は1.6兆円に満たず、相場はエネルギー不足。ここから順調に上値を追うというよりは、15750円前後で新たな膠着状態を形成するとみる。本日は取引なし。

2014/07/25

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/25/2014 夜間)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

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マーケット&トレード概要
夜間に米国マーケットが変調。8月限は利食い優先で完済。

  • サブ1は9C15500の売玉を1枚、9Miniの買玉を5枚追加して9月限で2単位のカバード・コールへ。
  • サブ1は後日メインに移行する予定。
  • サブ2はサブ1の保険として考えていたが、見切って完済。

2014/07/24

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/25/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要
夏枯れ状態で推移していたが、引けにかけて急騰。先物は150円高=15450円。急騰時には久々にVIX-Jは上げ盛り商状を示した。上値抵抗になっている15500円を抜ければ景色が変わりそう。本日は取引なし。

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/24/2014夜間)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

夜間に急速に円安傾向が進み、状況が変化したと判断したのでブルに転換。

  • メイン8C15375の売玉と8Miniの買玉を返済し、損益線の形状をブルシンセ風に変形。
  • サブ1に9月限のカバードコールを組成。
  • サブ1の右側への短期保険としてサブ2に8C16000の買玉を2枚。

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/24/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要
前場は揉み合っていたが後場に急落し、引けにかけて急反発。引けは30円安=15300円。VIX-Jは下落。構造ボラのスキューは連日増加。15300円を挟んだ動きが続くとみる。

サブ1を組成しようとしたが誤発注で不発。被害は僅少。メインはデルタの微調整をしつつ維持する方針。

2014/07/22

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/23/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要
値幅が50円にも満たない小動きの一日で、先物は前日と変わらずの15330円で引けた。VIX-Jも小動きで、前日とほぼ変わらず。構造ボラはスキューが増加。本日は取引なし。膠着状態の継続はポジション的に歓迎。

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/22/2014夜間)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

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マーケット&トレード概要
夜間にメインのデルタを微調整。

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/22/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要
連休明けの東京マーケットは地政学リスクの後退を折り込み、先物は15300円台を回復。引けは15330円。VIX-Jは下落。期近のスキュー上昇が目立つ。目先は15300円を挟んでの膠着状態と想定し、ストラドルをフロア付きで組成。

2014/07/17

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/18/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要
突発的なイベントが発生して状況が読みづらくなってきた。レンジ相場の想定に疑義が生じてきたので一旦全ポジションを解消することにした。ただ、予想していたよりも日経平均の下げ幅は小さく、VIX-Jの盛りも最大+2%程度に留まったのには驚かされた。今回の事件が一過性のイベントで終わる可能性もあるが、ここは判断が難しい。少し様子見のスタンスでいきたい。

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/17/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

先物の引けは10円安に留まったが高値からは100円近くの下げ。15500円が上値抵抗になっている模様。円高傾向に振れている為替に対して日経平均は手強く抵抗している。目下、下値不安はなく上を買う理由もないという膠着状態のマーケットでVIX-Jは下げ基調に終始。

  • 期近ボラ構造はATM周辺の低下が目立ち、ショート・ストラドルには追い風。
  • 日中にメインへ8C15500の売りをフロア付きで追加。
  • メイン左側に対する掛け捨て保険として前日夜間にバタフライをサブ1として組成。
  • 期近アウトのコールが更に安くなれば、メイン右側のフロア上げを行いたいところ。

2014/07/15

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/16/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

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マーケット&トレード概要

先物は20円幅の小動きに終始して引けは15,380円。微妙な力のバランスにより膠着状態。VIX-Jは小幅な下落基調で推移。期近外側のIVが上昇し、期近ボラ構造のスキューは立ち気味。前日夜間に一旦全てのポジションを返済したが、ここからはレンジ相場が続きそうなので、日中にストラドル(フロア付き)をメインとして組成。

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/15/2014夜間)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

マーケットの方向性が非常に読みづらいので夜間に全ポジションを完済。暫くノーポジで様子見のスタンス。

2014/07/14

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/15/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

先物は15400円を回復して引け。VIX-Jは前日と変わらずの水準。アウトのIVの上昇でスキューが上昇。ここから指数は上にも下にも振れそうで微妙な状況である。強気は維持したいがポジションの拡大は様子見。本日は取引なし。

追記:

期先(9月)プットの建玉分布が奇妙。9P15375の建玉が突出しており、本日時点で22,533 枚の異様な高水準。ブルのサインなのかは不明。

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先物オプ・トレードのメモ (JST:07/14/2014夜間)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

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マーケット&トレード概要(07/14/2014夜間)

  • サブ2とメインを統合。同時に8C15500のショートと8Miniのロングを返済したので現状のメインはブルシンセ風のポジション。理想的にはタイミングを計って蓋をして”Iron Condor”を組成したいところ。 
  • サブ1を急落・暴落の保険として維持する方針を変更し、段階的にブルスプレッド化へ。

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/14/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

先物は午前中は弱含んでいたが後場になると急騰し、一時15300円台まで上昇。6日ぶりの反発で25日線を回復。VIX-Jは終日下げトレンド。期近のボラ構造は垂直下方に移動し、期先はATM付近のボラが凹んでスキューがやや立つかたち。下値警戒感は後退した様子。メインは前場に8月ミニを1枚返済してデルタを落としたが裏目に出た。結局後場の先物急騰にともない8月ミニを買い戻し、更に買い足すことになった。

2014/07/11

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/11/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

SQは15082円と波乱なく着地。前日の夜間先物は15000円をトライする局面もあったが日中は15100円台を回復して推移。下値不安から期近プットが買われてVIX-Jは上昇。ここから急落・暴落のシナリオもありそうなので、プットのバック・スプレッドをサブ1に組成して保険に。油断は出来ぬ…

2014/07/09

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/10/2014)

3月18日から評価中の投資スタイルのメモ

  • 本日、8月メインを組成。結果的に現状はサブ2と似た特性を持つポジションになっている。
  • 現在のポジションはメイン(8月限)とサブ2(8月限)。サブ1はノーポジ。

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マーケット&トレード概要

日経平均は25日線付近で値固め後に反発とみるが、SQ後に15000円割れまで調整するシナリオも覚悟したい。当面は強気を維持。8月限コールの剥げが大きい。

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/09/2014夜間)

3月18日から評価中の投資スタイルのメモ

サブ2(8月限)を夜間に再構成 (03:00時点)

結果的にブルシンセ風のポジションへ(03:00時点)

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先物オプ・トレードのメモ (JST:07/09/2014)

3月18日から評価中の投資スタイルのメモ

本日メインを完済し、ポジションはサブ2(8月限)のみ

サブ2の表示にタイプミスがあったので損益チャートを再表示(7/9夜間 0:30時点)

サブ2(7/9夜間 0:30時点)

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マーケット&トレード概要

2週間の旅行から昨夜帰国。少し本腰を入れて8月限以降のトレードを考えたい。ともあれ3月から試験的に続けているトレード・スタイルの累計実現益が本日で100万円を超えたのはマイルストーンではある…

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2014/07/02

先物オプ・トレードのメモ (JST:07/02/2014夜間)

3月18日から評価中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

現在、熊野古道を旅行中。ネット接続も限定的なので、苦にならない程度のポジションを維持しながら山中に潜伏中。w

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