2014/01/15

先物オプ・トレードのメモ (JST:01/16/2014)

日経平均は反落。前場は昨日の騰勢を引き継ぎ高く始まり、高値で揉み合っていたが16,000円には届かなかった。後場になると急速に値を消す展開となり、大引けは61円安=15,747円、先物は60円安=15,720円。25日線で辛うじて踏みとどまったかたちになっており、16,000円への道は近くて遠いようだ。IVは僅かに低下。本日は下げ幅以上に喪失感が強かった…

現在のトレード&ポジション

日中に既存ポジションを微調整

  • ミニ先物1枚をヘッジとして買ったが、その直後に急落。結果としては誤発注に近い状況になったが、このまま放置。

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先物オプ・トレードのメモ (JST:01/15/2014)

日経平均は大幅反発。相場の風景は一変し、昨日の下げ幅の約7割を取り戻して高値引けとなった。大引けは386円高=15,808円、先物は360円高=15,780円。日経平均は25日線をあっさりと回復。東証一部の売買代金は上げ幅に見合う規模の2.4兆円と堅調。ここからは16,000円を挟んで暫く揉み合う展開か。IVは久々の『上げ盛り』。ATM付近の上昇が目立ったが、外側にいくにつれて反応薄となった。

現在のトレード&ポジション

日中に既存ポジションを調整、新規ポジションを組成。-72,376の損失を確定。

  • 既存のショート・ストラングルのコール側(1402C16000)を先物でヘッジをするのをあきらめ、外逃し(1402C16000 ⇒ 1402C16500, 1402C16750)をした。これにより実現損が発生。
  • 二次的なポジションとしてブル・スプレッド・クレジットを新規に組成した。

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