2014/01/22

先物オプ・トレードのメモ (JST:01/23/2014)

日経平均は反落。前場は16,000円に迫るところまで急伸したが、9:30頃から急落。後場も下げ止まらずに安値引けした。一日の高安の値幅は268円。大引けは125円安=15,695円、先物は125円安=15,695円。大陰線を引いて25日線を再び下抜けた。本日の東証一部の売買代金は2.7兆円と大幅に膨らみ、出来高を伴うベアな下げとなった。日足は鯨幕状態が続いており、この際は強気を一旦リセットしたい。IVは低調に推移していたが、後場の急落局面で少し上昇。難しい相場である。

現在のトレード&ポジション

全ての玉を返済し、+172,947円の利益確定

  • 一旦ノーポジにして戦略を考え直すことにした。兎も角、売りやすいIVの水準に戻るまでは積極的な売りは控える方針。

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先物オプ・トレードのメモ (JST:01/22/2014)

日経平均は小幅続伸したが、乱高下の一日だった。弱含んで始まり、前場後半には前日終値付近まで戻したが、日銀決定会合の結果が後場寄り直後に発表されると日経平均は急落して一時164円安。が、13時頃から反発に転じた。大引けは25円高=15,820円、先物は40円高=15,830円。25日線は2日連続で維持された。乱高下の中で売買は盛り上がり、東証一部の売買代金は2.4兆円と大商い。NT倍率=12.14、25日騰落レシオ=112.95%は、需給の正常化を示唆。強気継続で問題なし。IVは続落。

現在のトレード&ポジション

一部返済、新規追加、+240,186円の利益確定

  • 急落局面でコールの売玉を全て返済し、反発局面で先物の買玉を全て返済。結果として既存のショート・ストラングルは、2P15000と2P14000のスプレッド・クレジットに変化。
  • 既存のスプレッド・クレジットの2P14000の買玉を1枚のみ残して返済し、2P15500の売玉を新規に1枚追加して新たにスプレッド・クレジットに。

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  • 現在の損益チャート(1月22日 日中)

1-22-2014

損益チャートはブルシンセ風の形状に変化。 ここから『上げ盛り』の局面があれば中のコールを売ってみたい。

本日の急落と急騰への対応後、損益チャート的には目先の売買のシナリオが少し変わってきてしまったが、まぁこれはこれで乗りこなしていきたい…