2014/01/26

先物オプ・トレードのメモ (JST:01/27/2014)

日経平均は週末の軟調な欧米市場を織り込み大幅続落。75日線を下抜けて100日線に接触して下げ止まったが、一時は458円安=14,933円まで下げた。大引けは385円安=15,005円、先物は引け間際に一段安して500円安=14,940円。東証一部の売買代金は2.84兆円と高水準で、機関の大口売りが止まない。日経平均、TOPIXともに75日線を下抜けて100日線が視界に入ってきており、それぞれここから14,800円、1,220ポイントで下げ止まるかどうかが上昇トレンド維持の分水嶺。IVは急騰したが次第に剥げてきて上げ幅を縮めた。当分はポジションを小さく取っていく方針。

現在のトレード&ポジション

先週金曜日の夜間にブル・シンセを組成したが本日の日中に返済し、-22,300円の損失確定。

  • 先週金曜日の夜間に組成したポジションの戦略にそもそもの誤解があったことから継続を断念。
  • 新規ポジションは高IVでプレミアムが膨れたOTMコールを先物でカバーするようなタイプ。

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  • 現在の損益チャート(1月27日 日中)
1-27-2014最終的にはカバード・コールに移行する方針で先物買いを継続予定。

 

 

 

 

 

 



追記(夜間):
  • 夜間のプット側の盛り上がりに乗じ、2P14500の売り玉をヘッジ付きで急遽追加。
  • 戦略はショート・ストラングル風に変化。

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  • 現在の損益チャート(1月27日 夜間)

1-27-01-2014

ここからはデルタヘッジをしながら管理していく方針。