2014/01/29

先物オプ・トレードのメモ (JST:01/30/2014)

日経平均は大幅反落。昨日の大幅上昇は全て帳消しになり、一時は500円以上も下げる場面もあった。日経平均・TOPIXともに100日線が辛うじてサポートになっており、今は上昇トレンドの分水嶺で踏みとどまっているかたち。日経平均は14,800円が各種のテクニカルが集中しているポイントで、ここを下抜けると次のサポートは14,000円付近。東証一部の売買代金は3兆円に膨らんでおり、大幅安してこのレベル売買代金は、目先の下げが終わっていなという暗示。自律反発後、更なる下値を試しにいくとみる。IVは前日の夜間に急騰し、前場も高く推移していたが、後場になると次第に剥落した。

再び仕切り直し

  • 先に組成したショート・ストラングルは指数の大幅下落により、デルタ調整が可能な範囲を超えたので日中に返済。211,259円を損失確定。
  • 日中にカバード・コールを組成。指数が更に下げればミニ先物を追加する方針。

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  • 現在の損益チャート(1月30日 日中)

1-30-2014

先物オプ・トレードのメモ (JST:01/29/2014)

日経平均は大幅反発。丸坊主大陽線が出現して75日線を上抜けした。100日線の下抜けは回避され、足元の上昇トレンドは維持された。TOPIXも同様。大引けは高値引けとなり、403円高=15,389円、先物は380円高=15,380円。ただ、東証一部の売買代金は2.4兆円と値幅の割には少し物足りなく、騙しの可能性は否定できない。ここから何度か押しが入り、75日線(15,100円前後)でサポートされれば本物。IVは上げ盛り。プット側の堅調さが目立った。

現在のトレード&ポジション

新規に仕切り直し

  • 前日夜間に組成したカレンダーは前提に誤りがあったので返済し、-2,2751を損失確定。
  • 再び新規にショート・ストラングルを組成。デルタ・ヘッジを行いながらポジションを維持していく方針。

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  • 現在の損益チャート(1月29日 日中)

1-29-2014