2014/02/19

先物オプ・トレードのメモ (JST:02/20/2014)

日経平均は大幅反落。本日の下げで2月18日に大幅高した上げ幅が帳消しになり、再び200日線を割り込んだ。ただ東証一部の売買代金は2兆円程度と、下げ幅の割には軽めなのは救い。14,500円のサポートがブルとベアの分水嶺になりそう。大引けは317円安=14,430円、先物は350円安=14,420円。IVは上昇したが、プット側は意外と大人しい。下値への警戒はそれほど大きくない様子。

トレード&ポジション

日中は取引なし

  • やや苦戦しているが、リバランスは行なわない。14,000円に近づくようなら敗戦処理。

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  • 損益チャート(2月20日 日中)

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先物オプ・トレードのメモ (JST:02/19/2014)

日経平均は小幅反落したが、昨日の大幅高の値幅を8割程も温存した。14,750円を挟んでの小幅な揉み合いに終始しており、昨日の大幅高を消化しながら一服している挙動にもみえる。東証一部の売買代金は2兆円を割っているが、小幅安で売買代金が盛り上がらないのは逆にブル。ただオーバーヘッドが重く、このまま15,000円を上抜けて戻りを試すのは無理そうで、暫く14,700円~15,000円の値固めとみる。テクニカルは日々改善。大引けは76円安=14,788円、先物は70円安=14,770円。IVは上昇。コール側が牽引。外人コール買いの予兆か。

トレード&ポジション

前日の夜間にリバランスの微調整、日中は取引なし

  • デルタをリバランスするため、3月先物ミニを1枚買い。
  • ガンマが暴れだすのが気掛かりだが…

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  • 損益チャート(2月19日 日中)

2-19-2014

追記: 損益推移の各グラフの表題の付け方が間違っていたので修正。自作したプログラムのバグ。(2/19夜間に修正して再計算)