2014/03/12

先物オプ・トレードのメモ (JST:03/12/2014)

image 日経平均は大幅下落。220円安のギャップダウンで始まり、15,000円をあっさり下抜け。後場には二段安して、大引けは安値引けで迎えた。東証一部の売買代金は1.9兆円に近く、比較的低水準ではあるが昨日よりも下げて膨らむ商状はベアのシグナル。チャートのテクニカルは急速に劣化中。ただ、この下げ幅の割にはVIX-Jが妙に落ち着いて推移しており、オプションの需給的には『秩序だった下落』と言える。このVIX-Jの挙動は指数の異常な下落幅を考えると、驚かされるものがある。

大引けは393円安=14,830円、先物は380円安=14,830円。SQに向けて値段の欲しい機関が大暴れしているのだろう。少なくともSQ通過後には指数の値動きは安定するとみる。

トレード&ポジション

日中は取引なし

  • 苦戦中。が、このまま維持。
  • 日中、プット・ブルスプレッドを追加したのが裏目。

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  • 損益チャート(3月12日 日中)

メイン戦略(現在仕込み中)

3-12-2014-main

サブ戦略(期近SQ持ち込み用バタフライ)

3-12-2014-sub