2014/03/17

先物オプ・トレードのメモ (JST:03/17/2014)

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日経平均は小幅安したが、大引けは本日の高値水準。VIX-Jは先週金曜の夜間の水準から低下。スマイルカーブは金曜日から微小に下方に平行移動したのみで、Skewは変化なし。

トレード&ポジション

日中に損切り返済、-352,148円の損失確定 ⇒ 一時撤退

  • VIX-Jの大幅高とSkewの大幅変化を期待して、ポジションを組んだが報われなかった。
  • 資金総額に対して損失が拡大しており、ここは一旦立ち止まり、トレード手法の見直しが必要と判断。暫く模擬トレードに専念し、実トレードは検証用に小さなポジションで行うのみとしたい。ポジションは暫く非公開とし、実トレードをしたときの収支のみ公開したい。本格的な再開は今年後半。

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