2014/05/09

先物オプ・トレードのメモ (JST:05/12/2014)

 

日から評価中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

05-11-14-Chart-205-11-14-SmoothSmile-1

先物は40円安=14170円。先物は方向感なく100円幅で上下移動を繰り返したが、VIX-Jは一貫して低下。期近のスマイルカーブは垂直下方に移動してATM10%のコールのIVが低下、両脇が吊り上がりスキューが立つという微妙な構造。レシオのコールかプットが有効かもしれないが本日は取引を見送り。14000円を挟んでの膠着状態が続くとみる。

  • 本日は取引なし