2014/05/28

先物オプ・トレードのメモ (JST:05/28/2014 夜間)

3月18日から評価中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

夜間先物が強い下値抵抗を示していることからメインにミニ先物を10枚買いを新規追加して実質的に敗戦処理を行った。結果としてメインはブル・スプレッドと同等な損益特性をもつに至った。残念なことである。目先のシナリオとして先物が14500円を切って14000円に近づくような最悪の状況があれば6C14500が扱いやすくなるので、メインの損切り&エグジットは楽ではある。新たに組成したサブ#1は、宝くじ的なポジションにしてはコストがやや大きいのが痛い。ここからサブ#2を新たに組成するかどうかは流動的。

  • メイン

image

  • サブ

Capture

先物オプ・トレードのメモ (JST:05/28/2014)

3月18日から評価中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

05-27-14-Chart-205-26-14-SmoothSmile-105-28-14-SmoothSmile-1

先物は続伸して70円高=14680円。NYの時間外で米国長期債先物が急落し、ベンチマークの米10年債の利回が2.6%台を回復したが、なぜか為替は円高方向へ逆行する動きがみられた。VIX-Jは終日右肩下がりで推移。期近期先ともにプットのスキューが目立つ。14600円 ~ 14700円のレンジで値固めが始まったようだが、値固め後にブレークする方向は下方なのか上方なのか読みづらい。

  • 本日は旧メインと旧サブをマージして新メインを組成。概要は”6P13500 買い3枚”を返済、 新規に”6P14000 買い3枚”、 ”6P15000 売り1枚”を返済、新規に”ミニ先を10枚買い”。
  • 新規にサブ#1を組成。概要は6C15250と6C15500の1:5コールバック。