2014/09/24

先物オプ・トレードのメモ (JST:09/24/2014夜間)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要(09/24/2014夜間)

海外マーケットの地合い好転により夜間先物が急騰。不本意ながらポートフォリオを再構成した。

  • メインのフロア上げ(10P15500, 10P15750のショートの利食い)と10月ミニ先物によるデルタ調整。
  • メインの調整で余った10P15000をリサイクルしてバタフライをサブ2として組成。 15200円周辺を多少でもカバーするのが目的。
  • 今回の調整後に10限月の実現益が1,312,768円と大きく膨らんでいるが、これは見かけ上の金額。最終的な実現益はベストケースでこの半分程度になる見込み。

メイン:09/24/2014(10限月) 夜間引け

image

サブ1:09/24/2014(11限月) 夜間引け

image

サブ2:09/24/2014(10限月) 夜間引け

image

先物オプ・トレードのメモ (JST:09/24/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

先物は60円安=16100円。寄り付き直後に16000円まで下げるところがあったが急反発し、16000円=PKOを確認したかたち。欧米の同時株安が上値を重くした。ボラは下値への警戒からジリ高基調で推移したが引けにかけて急速に剥げて、引け引けではほぼ変化なしの17.1%。構造ボラはスキューが上昇。日経平均は意外なほど下げ渋っているが、この外部環境で16000円台を保てるかは微妙。

ヘッジを外した戻したりと右往左往したが、最後は元の鞘に収まったかたち。結果的にポートフォリオの構成は変化なし。

メイン:09/24/2014 日中引け

image

サブ1:09/24/2014 日中引け

image