2014/10/31

先物オプ・トレードのメモ (JST:10/31/2014夜間)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

取り引きをリハビリ・モードで再開。夜間も日中にコールが主導したボラ高の余韻が顕著だったので、11C17000/11P17000でストラドルを組成。当面は17000円を挟んだ動きを想定。

3シグマ的なイベントリスクを如何にコントロールしていくかが課題。しかし今回は高い授業料を払ったものだ。

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先物オプ・トレードのメモ (JST:10/31/2014)

3/18/2014から実践中の投資スタイルのメモ

マーケット&トレード概要

ポートフォリオの限界性能を遥かに超える爆発的な急騰に遭遇。不本意ながら完敗したのでノーポジとした。ATMが1000円近くも上方に移動した11C15500と11P15750のショートの処理をC/Pパリティを利用して対応したが、板の流動性が回復した処で全ての玉を決済。

非常に大きな損失を被った。反省すべき所は反省し、取り引きを迅速に再開したい。

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